Rubén Mateo Duque Guzmán

En la gerencia de Metodología de Riesgo de Mercado de Capitales del Grupo Bancolombia, desempeñé labores de análisis y desarrollo de modelos para medir y estimar métricas clave de riesgo. Entre estos proyectos, implementé:

• Un modelo para el cálculo de Haircuts en distintos instrumentos financieros de renta variable y renta fija, en el que se aplicaba una penalización basada en criterios de liquidez y volatilidad.
• Un modelo de espacio-estado ajustado con el filtro de Kalman para la predicción de curvas de rendimiento, que incorporaba pronósticos sobre el comportamiento de la inflación y otras variables macroeconómicas relevantes para el grupo.
• Una herramienta para el control de tasas atípicas en diferentes segmentos de cartera en los cuales el Grupo Bancolombia tenía posición, generando alertas cuando algún segmento se encontraba fuera de los rangos establecidos según criterios estadísticos razonables de variabilidad y nivel.

Me correspondió el acompañamiento de los estudiantes de cálculo multivariado e integral de la Universidad Nacional de Colombia, así como el acompañamiento de dos cursos magistrales de la facultad de ingeniería.

Me correspondía impartir 3 sesiones magistrales semanales a estudiantes de Ingeniería, además de estar encargado del 30% del diseño de la evaluación y la calificación del curso.